Kredit test

Bonitätsprüfung

Sie können bar, mit einem Darlehen oder einer Dreiwegefinanzierung bezahlen. Darlehen für den Kauf von Immobilien sind zu rekordverdächtigen Preisen erhältlich. Stresstests::: SKS Advisory Das Hauptziel von Stresstests muss es heute sein, die Auswirkungen von Krisenereignissen wie Börsencrashs, Zins- und Wechselkursschocks oder wirtschaftlicher Rezession in Bezug auf den Portfoliowert oder das Gesamtbankschulden. Neben den aufsichtsrechtlichen, standardisierten Grundszenarien (z.B. "abstrakt vorgeschriebener schwerwiegender Konjunkturabschwung" oder dessen Umsetzung im Zuge des von SKS Advisory überwachten "EZB-Stresstests") ist es auch notwendig, den institutsspezifischen Standort der relevanten Geschäftsmodellrisiken festzulegen.

In Fortführung der regulatorischen Vorgaben, wie der SolvV oder der neuen GröMiKV, werden Stresstests - bei Verwendung eines Internal Rating Based Approach (IRBA) - auch für das Ausfallrisiko und das operationale Risiken in Kreditinstituten verpflichtend. Dazu werden im Stresstestkonzept für Adressenausfallrisiken einzelne Krisensituationen in einen Risikofaktor umgewandelt und im Stresstest-Szenario im Zusammenhang mit dem zu berücksichtigenden Geschäftsrisiko umgesetzt.

Model-Parameter sind Parameter, wie z.B. Zusammenhänge, die aus beobachteten Marktsegmenten oder anderen Model-Parametern im Zuge eines Stresstestsystems bestimmt werden. Die folgende Darstellung gibt einen Gesamtüberblick über die im Bankenbereich bestehenden geschäftsrelevanten Risiken und die damit verbundenen Risiken. Das Verfahren wird auch als "univariater" Belastungstest bezeichnet. Szenario-Analysen haben den Einfluß von gleichzeitigen extremen Veränderungen mehrerer Gefährdungsfaktoren und deren Korrelationsverhältnissen auf den Sollwert des Untersuchungsgegenstandes.

Im Hinblick auf das Kreditrisiko kann die Steigerung der Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls für ein gegebenes Portfoliomodell ein Beispiel für diesen leicht zu implementierenden Ansatz sein. Der große nachteilige Aspekt dieser Methodik ist jedoch die getrennte Berücksichtigung eines einzigen Gefährdungsfaktors. Der Ausschluss anderer Gefahrenfaktoren und deren Zusammenhänge. Die mutivariate Methodik liefert realitätsnahe Resultate, da mehrere Faktoren zur Darstellung eines Extrem-Szenarios herangezogen werden und auch Korrelationszusammenhänge in die Berechnung einbezogen werden.

Andererseits wirkt sich der Ausschluss von portfoliospezifischen Merkmalen (z.B. Spezialfinanzierungen) und die Begrenzung auf histor. geschichtliche Begebenheiten negativ aus. Für die Implementierung portfolio-abhängiger Drehbücher wird in der Praxis in der Praxis in der Regel mit qualitativer oder quantitativer Szenarienbildung gearbeitet. In der qualitativen Szenarienbildung werden Stressszenarien durch ein Expertenkomitee definiert. Die Arbitrarität der Drehbücher ist insofern benachteiligt, als sie keine Möglichkeit zur besseren Verständlichkeit zwischen den einzelnen Instituten über die Zeitachse bietet.

Bei der quantitativen Szenarienbildung wird die Erfahrungswerte des Portefeuilles herangezogen, wodurch für jeden Risikopotenzialfaktor individuell bestimmt wird, ob eine Zunahme oder Abnahme um k Regelabweichungen zu einem Schaden führt. Nachteilig ist jedoch, dass z.B. bei nicht-linearen Beständen eine Extremfaktorbewegung nicht unbedingt zu einer extremen Portfolioveränderung führt. In der folgenden Grafik erhalten Sie einen schematischen Einblick in das Stresstestsystem.

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